--------(--)

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
2012-03-17(Sat)

週末ポジションの整理

週末となりましたので今週のポジションの変化を見ていきたいと思います。
売買比率やオーダー状況だけでもたくさんのサイトがあります。

■IMM シカゴ先物市場 建て玉推移
IMMは先ほどアップしたとおりドル円の買いがかなりの速度で進行しています。
同じペースで増えているとすると統計上そろそろ限界点がみえてきそうです。

■くりっく365 為替売買動向
http://www.click365.jp/
左下の緑のボックスの「為替売買動向」をクリックするとエクセルが表示されます。
くりっく365は日本の個人の中・長期玉が集まる傾向があります。

0318365.png

くりっく365に集まっている個人のポジションは通常なら逆張りですのでドル円が上がっている時は売る傾向、つまり買い玉が減って売り玉が増えるはずなのですが、今週は増えています。
これはおそらくメディアでも散々円高の終わりや日経平均が1万円の大台を回復と騒がれていて焦って買いにきている玉だと思います。本来であれば83-84円まで上昇しているわけですから極端に減ってもいいのですがここにきて個人のドル円の意欲は旺盛です。その反対にクロス円は上昇していますのでこちらは通常通り売りが増えています。

■OANDA 未決済のポジションの比率
http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/open-position-ratios
OANDAは主に海外のポジションが集まっていますので対ドルに信頼性があります。
※左メモリが買い、右メモリが売り

0318oanda.png

OANDAは海外の業者ですので対ドルを基本的にみます。ユーロドル、ポンドドルのショートが増加しています。金曜の欧州からNY時間にかけて勢いよく吹き上がりました。これはドル買いポジションが溜まっていてそれが限界点を越えたためです。以下、ユーロドルの詳細を見てみます。


■OANDA 通貨ペア別 外国為替注文書
http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/forex-order-book#USD/JPY
OANDAは通貨別の詳細も見ることができます。
左の図がOANDAユーザの注文で右側が抱えているポジションです。

0318eurusd.png

ユーロドル
右側の黄色い丸、1.3000-1.3175にかけてショートのひかされているポジションが大きく溜まっています。これははやく戻ってきたら撤退したいと考えている玉なので買い意欲が旺盛で短期的には落ちづらい状態です。
左の図を見るとこちらは現在値より下がってきたら買いたい人が多数いることがよくわかります。これは上記の通り新規の買いではなく、右で売ってしまった人達の撤退玉です。

続いてドル円、
0318usdhpy.png

ドル円は右の黄色丸83.50-84.00にかけて買い玉が残っているのが目立ちます。くりっく365であったとおり高値掴みしてしまった玉かもしれません。ただし左の注文を見ると押し目買いの注文も多数残っています。買いそびれた人達の注文ですね。円安が本当に進行しているといるのなら早く買いたいと思っている状態です。総合するとドル円は上値は重くなったものの、まだ買い意欲も残っています。これがどれほど相場に影響するかですが、可能性としてはダラダラここで揉む場合と、下の買いもこなして下落、さらに上値が重くなり損切りがつく場合です。大きく上値が跳ねるのは少し考えにくいですIMM筋がまだ買ってくるなら可能性もないことはないです。ただし為替相場で一番影響を与えるユーロドルがドル買いでしこってしまっているのでそれが為替全体にドル売りとして波及する可能性の方が高いです。

そもそも為替は通貨ペアによって流動性が極端に違います。

0318pound.png

我々日本人からすると、ドル円やポンド円などが主要通貨ペアにとれてしまうかもしれませんが、世界的にはこちらの図にあるように対ドル通貨ペアが圧倒的です。(この図自体は一業者の建て玉のパーセンテージですが世界中の為替の出来高もだいたい同じような値です。)

ユーロドル 27.00%
豪ドルドル 11.44%
ドル円 8.87%
 ...
 ...
 ...
ポンド円 3.25%

ユーロドルが為替取引の1/4以上を占めていますね。つまりそれだけ相場に影響するということです。ポンド円にいたっては3.25%とほとんど影響力がありません。主軸通貨はドルですのでクロス通過はこのようになる傾向が強いです。後はマーケットをもっと大きく見ると株式、商品、債券なども為替(ドル)に大きく影響してきます。そちらの傾向ももらさずにチェックしていきたいです。

少しまとめが長くなっていますのでまた日曜のうちに後半を仕上げたいと思います。

にほんブログ村 為替ブログへ
↑記事がお役に立ちましたら応援のポチをよろしくお願いします。モチベーションアップです。
為替ブログで10,600位から150位圏内に入ってきました。ありがとうございます!

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

コメント

オリジナルポジショントレード
FXポジショントレードはディーラー時代にあみだした独自のトレードスタイルです。

市場参加者が持っている現在のポジションを収集し計算します。例えばドル円の買いを持っている人が多ければ多いほど売りたい人・売らなければいけない人が増えてきます。それは重しとなり将来的に下落することが予想されます。

それを利用し逆のポジションをとっていく手法です。ここ数年の円高時代にはドル円クロス円の買いが異常な程増えたのでひたすら売ってきました。最近はその逆の傾向に近づきつつあります。

データは国内外の個人・業者・銀行・取引所など様々なところから収集しています。

ご質問がありましたらコメント欄からお気軽にどうぞ。
プロフィール

サミー

Author:サミー
証券会社の元為替ディーラーです。カバー(お客さんの注文を市場に流す仕事)もプロップ(自己売買)もやっていました。成績はそこそこよかったのでは?

逆アクセスランキング
カテゴリ
サブランキングサイト

メイン口座





志摩力男の実戦リアルトレード
Amazon


メールフォーム
何かありましたらこちらにどうぞ。

名前:
メール:
件名:
本文:

RSSリンクの表示
リンク・相互リンク
当ブログはリンクフリーです。
注意事項
※当ブログは個人的な分析・見解によるものであり、特定の取引を推奨するものではありません。ここでの分析に基づいての取引の結果、損失を被ったとしても筆者は一切の責任を負いかねますので、投資は自己判断でお願いいたします。
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。