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2012-03-11(Sun)

ポジションの偏りから見る今週の展望

3.11 東日本大震災から一年。

被災された方々には謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早く、平穏な日々に戻れるようお祈り申し上げます。




週末となりましたので今週のポジションの変化を見ていきたいと思います。
売買比率やオーダー状況だけでもたくさんのサイトがあります。

私のオリジナルポジショントレードは主にデイトレ~中期の手法ですが、
(ポジションの固まっている節を見つけることでスキャルにも応用できます。)
ポジションは片方に偏ったからといってすぐに反転するわけではありません。
徐々にその効果は出てきます。私はこの手法でここ3年くらいはひたすら
ドル円、クロス円を売り続けてきました。本当に苦しい時もありましたが
最後はご存知の通り超円高の下落となりました。その時ポジションは極端な買いに偏っていました。

IMMの玉の推移を見てもわかる通り、ポジションのショートが
溜まったからといって必ずしもすぐに上昇反転するわけではありません。
ただし一度転換が起こると物凄い勢いがつくことは確かです。
2011年だけでもこれが何度も起こりました。それだけ玉が片方に偏るということは
反転の爆発力を蓄積させていることに繋がります。
よってポジショントレードは資金と時間管理が非常に大切になってきます。
日々のデータを頭にいれておくことでも違いがわかってきますのでチェックしていきましょう。


■IMM シカゴ先物市場 建て玉推移
http://www.forexwatcher.com/cmepos.htm
ヘッジファンドなどトレンドを作っている海外の大口の建て玉がわかります。
一度転換すると非常に大きな相場の波となります。全て対ドルです。

0311imm.png

ドル円の買い玉が増加しています。前回買い転換した際は5週間で再度売り転換。今回はどうなるでしょうか、来週で3週間目です。
その他ユーロドル、ポンドドル、豪ドルドルも全体的にドル買いが進んでいます。

■くりっく365 為替売買動向
http://www.click365.jp/
左下の緑のボックスの「為替売買動向」をクリックするとエクセルが表示されます。
くりっく365は日本の個人の中・長期玉が集まる傾向があります。

0311365.png

ドル円、豪ドル円を中心にやはり買いが目立ちます。
さらに上昇すればこの買いの利益確定売りが重しとなってきます。
その時に新規の買い方がどれだけ耐えられるのでしょうか。
これまでは最後は毎回お決まりの投げ相場です。今回は?

■OANDA 未決済のポジションの比率
http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/open-position-ratios
OANDAは主に海外のポジションが集まっていますので対ドルに信頼性があります。
※左メモリが買い、右メモリが売り

0311oan.png

主要通貨ペアはほとんど偏り無し。変わりにユーロスイスの買いが88.85%と膨らんでいます。これはSNBの政策からのボーダーラインを意識している為です。ユーロスイスもいい加減動かないとどうしようもないですね。

■OANDA 通貨ペア別 外国為替注文書
http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/forex-order-book#USD/JPY
OANDAは通貨別の詳細も見ることができます。
左の図がOANDAユーザの注文で右側が抱えているポジションです。

oaneurosw.png

こちらは見られている方は少ないかもしれませんが為替全体としては影響もあるユーロスイスです。現在スイスの中央銀行であるSNBが1.2000を死守すると言っていますので、これをボーダーラインにトレーダーは買っているわけです。右の赤丸を見ると1.2000に近づくほど買いが膨らんでいることがわかりますね。今度は左の赤丸を見てみましょう。売りオーダーですがこれは右の赤丸で買っている人達のポジションと同一のものです。買ったはいいがどんどん落ちてきて、戻ったら売り撤退したくてしょうがないポジションです。本来ならこれはもう崩れてストップ損切りまで時間の問題ですが、今回はSNBが政策として1.2000を死守すると言っているのでどうなるのでしょうか。かれこれ膠着して長いですが、ボラティリティがないというのはなんともトレーダー殺しです。精神的にも悪いですね。

■外為どっとコム ポジション比率情報
http://www.gaitame.com/market/buysell.html
「ポジション比率情報ダウンロード[XLS]」をクリックするとエクセルが表示されます。
国内でも上位の出来高をほこる外コムさんですので全体的に信頼性は高いです。

0311gaitame.png

安定的にドル円、クロス円の買いが目立ちます。
ユーロ円が少しだけ売りポジションですね。
これだけ欧州の報道があればやはり買いにくそうです。

■外為どっとコム 注文状況
http://www.gaitame.com/blog/nomura/
ポジションの売買比率ではなく損切りも含めた板のような注文状況が見れます。
見るには一定の条件が必要なので情報を公開している野村氏のブログを張っておきます。

0311gairueo.png

本来ならクロス円として買いが溜まっててもいいユーロ円なのですが、売りになっているということは相当なゆがみがあります。注文をみるとわかるのですがそれだけユーロ円のストップ買いが溜まっていますね。一度付けたらはねそうです。

■みんなのFX リアルタイム売買比率
http://min-fx.jp/market/bsratio/
3分間隔での更新は。リアルタイム性に優れています。

0311mina.png

全体的に偏りは少ないですね。こちらもユーロ円は売りでした。

■マネーパートナーズ 売買比率
http://www.moneypartners.co.jp/market/ratio.html
マネパさんも公開していますし出来高も結構ありますのでチェックしています。
※左メモリが買い、右メモリが売り

0311manepa.png

ドル円と豪ドル円の買いがやや多いですね。

■FXCM 売買比率
http://www.fxcm.co.jp/market/ratio/index.php
FXCM世界全体のポジションと見ていいのではないでしょうか。
そう考えるとOANDAさんのように対円以外でのデータの信頼性も高まります。
※下メモリが買い、上メモリが売り

0311cm.png

ドル円の買い比率が高いだけでなく、ユーロドル、ポンドドル、豪ドルドルの売りも目立ちます。

■DMM 売買比率 (iPhone)
https://tool.fx.dmm.com/iFX
こちらはiPhoneからです。

そこまで大きな偏りはみられませんが、ユーロ円と豪ドル円はやはり同じですね。

0311dmm.png


■FX WAVE
こちらはオーダー情報サイトです。
右のバナーにあるJFXさんやLIONFXさんから口座開設するとこちらの情報が無料でみれます。
こちらはインターバンクの大口のオーダー、特にストップが見れるので役に立ちます。

83.00円 売り厚め
82.70-80円 断続的に売り厚め

82.53円 3/10 2:11現在(高値82.65円 - 安値81.46円)

81.30円 買い
81.00-20円 断続的に買い
80.80円 買い
80.50円 買い
80.40円 買い
80.20円 買い
80.00円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
79.80-90円 断続的に買い厚め・割り込むとストップロス売り
79.70円 買い
79.50円 買い厚め・割り込むとストップロス売り

上はやはり固そうですが、下のストップを付けるまですこし買いもこなさないといけなくなりました。このまま買い方が勢いよく買い続けられなければジリ貧でしょうか。

■GI24
こちらもオーダー情報サイトさんです。
DMMさんなどに口座開設すると無料で見られます。当ページの右上のバナーからどうぞ。
個人や銀行のオーダー状況もわかり上記のFX WAVEさんと比較しながら見るのが効果的です。

【ドル円】
82.70円 ストップロス買い
82.50円 ストップロス買い
82.00円 売り:ストップロス買い
81.90円 売り

81.60円(現在値)

81.20円 買い:ストップロス売り
81.00円 ストップロス売り
80.90円 ストップロス売り
80.70円 ストップロス売り
80.60円 買い:ストップロス売り
80.50円 ストップロス売り
80.10円 ストップロス売り
80.00円 ストップロス売り

こちらは金曜の夕方時点ですので情報が古いですが参考までに。

■総合
これからまた色々調べてオープンまでにまとめをアップしたいと思います。

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オリジナルポジショントレード
FXポジショントレードはディーラー時代にあみだした独自のトレードスタイルです。

市場参加者が持っている現在のポジションを収集し計算します。例えばドル円の買いを持っている人が多ければ多いほど売りたい人・売らなければいけない人が増えてきます。それは重しとなり将来的に下落することが予想されます。

それを利用し逆のポジションをとっていく手法です。ここ数年の円高時代にはドル円クロス円の買いが異常な程増えたのでひたすら売ってきました。最近はその逆の傾向に近づきつつあります。

データは国内外の個人・業者・銀行・取引所など様々なところから収集しています。

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サミー

Author:サミー
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金(Gold)は完全に天井をつけたと思っています。CFDやるならここですね。金はまだまだ高い位置にいるのでここからは完全に戻り売りしています。


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JFXさんはヒロセさんとグループ会社でほぼ同じサービスです。もしもの時の為にこちらもあると安心です。


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