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2012-02-15(Wed)

IMMシカゴ筋の縦玉推移

外国為替市場でのプレーヤーは多義にわたります。
ここをご覧になっている方の多くは個人の方が多いと思いますが他にも、業者、証券/銀行、ヘッジファンド、輸出入実需、政府公的関連などなど世界各国から同じ土俵でドンパチやっています。先に書いた記事ではOANDAの説明をしたましたが、OANDAはFX業者ですので個人の玉が基本的には集まっています。さらに主に北米の個人が多いのでしょうか。日本ではまだそれほど顧客が多いようにはみえないのでなんともいえません。つまり何がいいたいのかというと、OANDAなど一社の情報ではFX市場全体の百分の一にも見たないポジション状況しか把握できないということです。もちろん統計的には同じように偏る傾向が強いのですが、さすがにそれだけで大事なお金をその情報だけでつぎ込むにはリスクが高すぎます。

ではどうすればいいかといのが今回のIMMに繋がってきます。IMMはシカゴにあるマーケットのことですが基本的にここにつないでいるのは世界中の筋です。筋とういのは色々ありますがわかりやすくいうとヘッジファンドだと言っていいと思います。大金を一気に動かす錬金術師達ですね。彼らの大口の玉がここに集まってきます。

IMMは取引所ですので毎週火曜日の玉をその週末に公開しています。オリジナルのサイトから数字を引っ張ってくるのが一番正確ではあるのですが、今では国内の業者さんたちも綺麗に日本語でまとめていてくれたりするのでそちらろ利用するのが手っ取り早いです。私が主にみているのは

FOREX WATCHER
http://www.forexwatcher.com/cmepos.htm

です。更新も土曜の早い時間にされているので昔からここをみています。

021503.png

上記が今週までの建て玉の推移となるのですが、これはOANDAのとは少し違いますね。まず「円・建て玉グラフ」となっています。ドルが機軸通貨なのでそもそも対ドルなのは当たり前なので円と書いてあります。つまりはドル円のことです。ただしここで気をつけなければいけないのがグラフが下のほうに集中していますが、これは円売りになっているという意味ではありません。ドル円として売られているので下は円の買いを意味しています。後ほど日本の個人のポジションのサイトをアップしていきますが、筋と個人のポジションは全く逆の関係にあることが多いです。日本人は特に日本にネガティブでいつかドル円は100円に戻るだろうと大きな円売りポジションを長く膨大に抱えています。しかしヘッジファンドなどはいずれそうなるかもしれないが、まだその時ではないと莫大な円買いをしかけています。ただ彼らは流れが変わると一気にポジションを解消して反対に持つ傾向があるので、これは彼らの動きをとらえるのに非常に有効です。2011年の震災の時は円買いを一斉にしかけて個人のストップをかなりこなし、その後は円売りのポジションが数日で膨大になりました。ただそれでも最終的には円買いにまた戻っています。

IMMはヘッジファンドなどの投機筋の動きをみるのに非常に効率が良いのですが、火曜のデータが週末にならないとわからないというのが難点です。これは上級テクニックになってくるのですが他でリアルタイムに更新されているデータや値動き・出来高からどれくらいポジションが解消されたかというスキルも必要になってきます。そこのテクニックはまたの機会に触れたいと思います。

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オリジナルポジショントレード
FXポジショントレードはディーラー時代にあみだした独自のトレードスタイルです。

市場参加者が持っている現在のポジションを収集し計算します。例えばドル円の買いを持っている人が多ければ多いほど売りたい人・売らなければいけない人が増えてきます。それは重しとなり将来的に下落することが予想されます。

それを利用し逆のポジションをとっていく手法です。ここ数年の円高時代にはドル円クロス円の買いが異常な程増えたのでひたすら売ってきました。最近はその逆の傾向に近づきつつあります。

データは国内外の個人・業者・銀行・取引所など様々なところから収集しています。

ご質問がありましたらコメント欄からお気軽にどうぞ。
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Author:サミー
証券会社の元為替ディーラーです。カバー(お客さんの注文を市場に流す仕事)もプロップ(自己売買)もやっていました。成績はそこそこよかったのでは?

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金(Gold)は完全に天井をつけたと思っています。CFDやるならここですね。金はまだまだ高い位置にいるのでここからは完全に戻り売りしています。


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JFXさんはヒロセさんとグループ会社でほぼ同じサービスです。もしもの時の為にこちらもあると安心です。


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