2012-05-13(Sun)

今週の展望

為替ブログランキング

週末となりましたので先週のポジションの変化を見ていきたいと思います。
売買比率やオーダー状況だけでもたくさんのサイトがあります。
業者や市場ごとに特徴もあるので、そういったこともふまえてみていきましょう。


■IMM シカゴ先物市場 建て玉推移
http://www.forexwatcher.com/cmepos.htm
ヘッジファンドなどトレンドを作っている海外の大口の建て玉がわかります。
一度転換すると非常に大きな相場の波となります。全て対ドルです。

0513imm.png


ドル円の買いポジションは最大値からは多少減ったものの、依然として買い持ちが多い状態が続いています。80円を割れてたいした戻りがないにも関わらず、この位置にいるということは完全に勝負あったと思われる。ここからの自立反発はほぼないものと考えてひたすら戻り売り思考です。


ユーロドルはショート増加。先週末に買い目でいたものの、プライスアクションからはやはり売ってきている勢力が目立ったので、買いはまだ控えておきました。過去の数値からいうと、この辺が売りが溜まる限界値に近いのでそろそろ買ってもいいころあいかと。ただし欧州情勢があるので油断は禁物。売りが溜まっていようと売られるときは売られるので。


もう一つ、気になったのが、豪ドルドルのロングの半減。これもここ数年は上やっては損切って、下やっては損切っての繰り返しになっています。筋はもうぼろぼろでしょうね。逆にそれでもうかっているのが日本の個人なのが面白いところ。80円以下は日本の個人投資家の買い、88円辺りで売りとやっている人が多いみたいです。スワップもあるので安心して買えるのでしょうね。でもいつかくるであろう、大きな下げは怖いものです。くりっく365がデータの公表をやめたのは、こういった個人投資家のポジションを守るためなんでしょうか?



■くりっく365 為替売買動向
http://www.click365.jp/
左下の緑のボックスの「為替売買動向」をクリックするとエクセルが表示されます。
くりっく365は日本の個人の中・長期玉が集まる傾向があります。

為替売買動向は、2012年5月7日のデータ更新(5月4日付取引分)をもって、ホームページ上での掲示を終了いたしました。




■OANDA 未決済のポジションの比率
http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/open-position-ratios
OANDAは主に海外のポジションが集まっていますので対ドルに信頼性があります。
※左メモリが買い、右メモリが売り

0513oan.png


相変わらずユーロスイスは、ガチガチ。SNBの支えをバックにみんなロングだから、ちょっとあがったらリグってともうどうしようもない動き。一度崩れないとどうも動けないと思いますがSNBはこれでいいんでしょうか。

あとはやはりGOLDは天井をつけて今は下降トレンドに入っていることがわかります。
売っておきたかった。。ここからでも1700ドルくらいの戻りがあればやっていきたい。


■OANDA 通貨ペア別 外国為替注文書
http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/forex-order-book#USD/JPY
OANDAは通貨別の詳細も見ることができます。
左の図がOANDAユーザの注文で右側が抱えているポジションです。


特に目立ったポジション無し。


■外為どっとコム ポジション比率情報
http://www.gaitame.com/market/buysell.html
「ポジション比率情報ダウンロード[XLS]」をクリックするとエクセルが表示されます。
国内でも上位の出来高をほこる外コムさんですので全体的に信頼性は高いです。


0513gaikom.png

ドル円、豪ドル円の買い比率は下がる度にどんどん上昇しています。
もうこれは無理ですね。ひたすら戻り売りで。

■外為どっとコム 注文状況
http://www.gaitame.com/blog/nomura/
ポジションの売買比率ではなく損切りも含めた板のような注文状況が見れます。
見るには一定の条件が必要なので情報を公開している野村氏のブログを張っておきます。


週末は注文も控えていてこれも特にデータ無し。


■みんなのFX リアルタイム売買比率
http://min-fx.jp/market/bsratio/
3分間隔での更新は。リアルタイム性に優れています。


0513mia.png


ランド円は99%。。すごいですね。個人的にはランドはあまりにも出来高が少ないのでやっていません。
新興国の通貨などはその情勢に大きく左右されるのでポジションがどうっていうのは一発でふきとぶ可能性が高いからです。でも何もおきなければ同じことですが。



■マネーパートナーズ 売買比率
http://www.moneypartners.co.jp/market/ratio.html
マネパさんも公開していますし出来高も結構ありますのでチェックしています。
※左メモリが買い、右メモリが売り


0513moneypa.png

みんなのFXもそうですが、ポンドドルの売りと豪ドルドルの買いも目立ちます。
こういう時は通貨ごとに考えて間のドルを消して、ポンド豪ドルの買いとかですね。
私はユーロ豪ドルの買いをもっているので、そちらで代用しています。


■FXCM 売買比率
http://www.fxcm.co.jp/market/ratio/index.php
FXCM世界全体のポジションと見ていいのではないでしょうか。
そう考えるとOANDAさんのように対円以外でのデータの信頼性も高まります。


0513cm.png


■DMM 売買比率 (iPhone)
https://tool.fx.dmm.com/iFX
こちらはiPhoneからです。

0513dmm.png


短期勢が多いと思われるDMMさんですが、だいたい同じですね。対円は。

■FX WAVE
こちらはオーダー情報サイトです。
右のバナーにあるJFXさんやLIONFXさんから口座開設するとこちらの情報が無料でみれます。
こちらはインターバンクの大口のオーダー、特にストップが見れるので役に立ちます。

ドル円
81.50円 売り厚め
81.20円 売り
81.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い
80.90円 売り
80.80円 売り厚め
80.70円 売り厚め輸出・超えるとストップロス買い
80.40-55円 断続的に売り
80.30円 売り・超えるとストップロス買い
80.20円 売り厚め・超えるとストップロス買い
80.10円 売り輸出・超えるとストップロス買い
80.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い

79.88円 5/12 3:06現在(高値79.99円 - 安値79.72円)

79.75円 買い
79.50円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
79.40円 買い輸入・割り込むとストップロス売り
79.25円 買い・割り込むとストップロス売り、OPバリア観測
79.10円 割り込むとストップロス売り
79.00円 買い厚め・割り込むとストップロス売り、OPバリア観測
78.90円 割り込むとストップロス売り
78.80円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
78.50円 買い厚め・割り込むとストップロス売り


これを見ると、80.50程度までの反発はあってもおかしくないが、79.50をきると下落もさらに早そうです。

■GI24
こちらもオーダー情報サイトさんです。
DMMさんなどに口座開設すると無料で見られます。当ページの右上のバナーからどうぞ。
個人や銀行のオーダー状況もわかり上記のFX WAVEさんと比較しながら見るのが効果的です。

【ドル円】
80.80円 売り
80.50円 売り:ストップロス買い
80.40円 売り
80.30円 売り
80.20円 売り:ストップロス買い
80.00円 売り

79.80円(現在値)

79.50円 ストップロス売り
79.40円 ストップロス売り
79.30円 買い
79.20円 買い
79.10円 買い
79.00円 ストップロス売り
78.80円 ストップロス売り
78.50円 買い:ストップロス売り
78.40円 ストップロス売り

こちらもまぁ上より下の方が早そうですね。


■現在の私のポジション

残りポジション 建値
USD/JPY 売 83.156
USD/JPY 売 83.984

EUR/JPY 売 109.439 半玉

GBP/JPY 売 131.672

AUD/JPY 売 88.128

EUR/AUD 買 1.24670


■まとめ

ドル円、豪ドル円を中心に徐々にその重みが増しています。ここまである程度のストップをつけてきたので一旦の反発があってもおかしくないのですが、どうも反発も大したことなさそう。というか、先週もそうなのですがボラティリティが低く、変動幅が無いとストップもでにくく相場も反転はしません。


今週はモルガンの莫大な損失などもあって、今後金融機関への規制などの話題もさらにでてくるでしょう。トレーダーを殺すにはこの規制からくる、ボラティリティの減少で充分です。トレーダーなら相場の中でこそ死んで本望かもしれませんが、武士が刀をとられるような状況に陥るわけです。


外銀やヘッジファンドなどでやっている友人に聞いても、最近はいい成績だしていも部門の閉鎖やリストラばかりのようです。FX業者さんもボラの低い中でこれだけ狭いスプレッドをだしているのですからさぞかし大変でしょう。その分、我々個人は、個人の裁量で好きな業者を使い、好きな額を好きな時間に誰からも運用できるわけですから、恵まれているんですね。良い時代になったものです。


話がそれましたが、対円は基本戻り売り、対ドルはタイミングを見て、ゴールドは売りといった感じでしょうか。


今週はもっとダイナミックな動きを期待。


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FXポジショントレードはディーラー時代にあみだした独自のトレードスタイルです。

市場参加者が持っている現在のポジションを収集し計算します。例えばドル円の買いを持っている人が多ければ多いほど売りたい人・売らなければいけない人が増えてきます。それは重しとなり将来的に下落することが予想されます。

それを利用し逆のポジションをとっていく手法です。ここ数年の円高時代にはドル円クロス円の買いが異常な程増えたのでひたすら売ってきました。最近はその逆の傾向に近づきつつあります。

データは国内外の個人・業者・銀行・取引所など様々なところから収集しています。

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プロフィール

サミー

Author:サミー
証券会社の元為替ディーラーです。カバー(お客さんの注文を市場に流す仕事)もプロップ(自己売買)もやっていました。成績はそこそこよかったのでは?

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