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2012-04-08(Sun)

売買比率データ集計

為替ブログランキング

今週は円買いが進行、ドル円だけでなくクロス円も全て下に抜けてきました。
個人的には持っていた売りポジションをかなり解消できたのですが、あまりにも下げが一方通行なので戻り売りをする場面が無く、すこし決済をするのが早かったのが反省点です。


また、先週末のレポートにもあったとおりユーロスイスの1.2割れが現実のものとなりました。
一旦1.2より上に戻していますが、再度割れるのは時間の問題だと思っています。
後はスイス中銀の腕次第ですが、何もしなかったら確実に下です。


では週末となりましたので今週のポジションの変化を見ていきたいと思います。

■IMM シカゴ先物市場 建て玉推移
http://www.forexwatcher.com/cmepos.htm
ヘッジファンドなどトレンドを作っている海外の大口の建て玉がわかります。
一度転換すると非常に大きな相場の波となります。全て対ドルです。

immmm.png

これだけドル円が下落しているにもかかわらず、ドル円の買いポジションである円売りが解消されていません。それだけ強気な人が多かったことが伺えます。下落しているにもかかわらず買い持ちが減っていないというのは非常に危険です。暴落注意報から警報に切り替わってきました。80円割れも近いか。

■くりっく365 為替売買動向
http://www.click365.jp/
左下の緑のボックスの「為替売買動向」をクリックするとエクセルが表示されます。
くりっく365は日本の個人の中・長期玉が集まる傾向があります。

0408365.png

個人の玉は基本的には逆張りなので、今回のように下がれば買いポジションが増えるのは当然です。いつものドル円と豪ドル円はもちろんですが、ユーロ円、ポンド円なども買い持ちが増えているのがわかります。大きな反発は厳しいかもしれません。

■OANDA 未決済のポジションの比率
http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/open-position-ratios
OANDAは主に海外のポジションが集まっていますので対ドルに信頼性があります。
※左メモリが買い、右メモリが売り

0408oan.png

こちらはせっかくですので、他の通貨ペアをみてみましょう。
目立つのはやはりユーロスイスの買い。91.69%とほぼ全員が買いです。1.2を一瞬割れたものの、ほとんどがそこにストップ売りを入れていたわけではなかったようです。実際にストップは1.1980から下に見えています。ここから100pipsほど下をやるとかなりの売りが出るものと予想されます。その時にスイスの中銀が本当に介入してくるのか見ものです。放っておいたら確実に雪崩をおこす危険な状態です。


そしてもう一つは金、GOLDの買い持ちも多いです。私はゴールドは完全に反転下落相場に入ったとみていますのでひたすら売りでいいと思っています。株価が下がっても買われなくなってきたのが何より影響が大きいとみています。2000ドルいったらごめんなさいです。諦めます。

■OANDA 通貨ペア別 外国為替注文書
http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/forex-order-book#USD/JPY
OANDAは通貨別の詳細も見ることができます。
左の図がOANDAユーザの注文で右側が抱えているポジションです。

0408oan2.png


こちらはドル円のポジションと注文ですが、右の四角で囲った部分をみても分かるとおり、81.50-84.00円にかけてびっしりと買いナンピンのポジションが並んでいます。2-3回84円を見ていますので80円を割れない限りは大きくきってこなさそうです。それが逆に下を深くするかもしれませんが。私も先週は多少ドル円の売りポジションを解消していきましたが、戻り売りも継続して行っていきたいと思います。


■外為どっとコム ポジション比率情報
http://www.gaitame.com/market/buysell.html
「ポジション比率情報ダウンロード[XLS]」をクリックするとエクセルが表示されます。
国内でも上位の出来高をほこる外コムさんですので全体的に信頼性は高いです。


0408gaikom.png

ユーロ円以外の主要な対円通貨ペアの買い持ちが全て70%を超えています。
危険以外のなにものでもない。先週までありとあらゆるひとが強気でした。強気だと頂点でかったり押し目を狙って買ってきたりしますが、全員買いだと後はその人達の売り待ちしか市場に残らなくなります。これは絶対不変の市場のメカニズムです。みんなが買っていたら売り、みんなが諦めて売ったら買い、単純ですがそれでなにも問題ないと思っています。ただそれが中々できないのが人間です。日々勉強していきましょう。



残りのデータを集計してまた後ほどアップしたいと思います。

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FXポジショントレードはディーラー時代にあみだした独自のトレードスタイルです。

市場参加者が持っている現在のポジションを収集し計算します。例えばドル円の買いを持っている人が多ければ多いほど売りたい人・売らなければいけない人が増えてきます。それは重しとなり将来的に下落することが予想されます。

それを利用し逆のポジションをとっていく手法です。ここ数年の円高時代にはドル円クロス円の買いが異常な程増えたのでひたすら売ってきました。最近はその逆の傾向に近づきつつあります。

データは国内外の個人・業者・銀行・取引所など様々なところから収集しています。

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サミー

Author:サミー
証券会社の元為替ディーラーです。カバー(お客さんの注文を市場に流す仕事)もプロップ(自己売買)もやっていました。成績はそこそこよかったのでは?

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