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2012-02-28(Tue)

相場はストップで動く

相場はストップで動くという格言があります。
ストップ注文は強制的に発動されるので相場に勢いが生まれます。
fx waveさんがインターバンクの注文をだしているのが見やすいかと思います。
JFXさんから見れますね。

ドル円 市場オーダー状況
81.80円 売り
81.70円 売り厚め・超えるとストップロス買い
81.40円 売り
80.90円 売り

80.37円 2/28 3:45現在(高値81.66円 - 安値80.13円)

80.00円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
79.90円 買い
79.60-80円 断続的に買い・割り込むとストップロス売り
79.50円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
79.30円 割り込むとストップロス売り
79.00円 買い

これをみるとやはりストップ売りが目立ちます。
市場が買いに傾いている証拠ですね。
ただしこれも絶対ではなく新規で買ってくる筋がまだいるなら別です。
ただし上値は重いのでそれを超えていけるほどの資金があるかどうかです。
私はいずれ崩れると思っています。ただしそれがいつ起こるかまではわからないので
気長に待って上に行ったら売って下にいったら買い戻すということを繰り返しています。

他の通貨ペアもみてみます。

ユーロドル
1.3600ドル 売り
1.3570ドル 売り
1.3550ドル 売り厚め
1.3510ドル 売り・超えるとストップロス買い
1.3500ドル 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測

1.3400ドル 2/28 4:04現在(高値1.3480ドル - 安値1.3366ドル)

1.3350ドル 買い・割り込むとストップロス売り
1.3340ドル 買い・割り込むとストップロス売り
1.3300ドル 買い厚め・割り込むとストップロス売り
1.3290ドル 買い
1.3230-60ドル 断続的に買い

上下ともに圧力は強いもののオプションもあり動きづらそう。
下の方が若干行きやすいか。

豪ドル/ドル
1.0900ドル 売り厚め・超えるとストップロス買い
1.0870-90ドル 断続的に売り
1.0850ドル 超えるとストップロス買い、OPバリア観測
1.0825ドル 売り厚め・超えるとストップロス買い
1.0805ドル 売り厚めアジア系ソブリンおよびリアルマネー系ほか・超えるとストップロス買い
1.0800ドル 売り厚め

1.0785ドル 2/28 4:51現在(高値1.0785ドル - 安値1.0651ドル)

1.0650ドル 実需買い
1.0640ドル 割り込むとストップロス売り
1.0630ドル 買い
1.0600ドル 買い厚め
1.0565-90ドル 断続的に買い
1.0525ドル 買い厚め・割り込むとストップロス売り

基本は上だが、さすがに1.08からは実需が並んでいる。
実需は反対売買が出ないのでストップ買いと混同していて
こちらも動きづらく、揉む展開となるのでは。

こういう情報で大事なのは、大口がどこでポジションを持っていてどこにストップを置いているのかです。
つまり相手のコストとストップを頭にいれておくことでこちらに有利になるように常に考えておきます。
こういう情報は最近は色々業者さんもアップされているのでこまめにチェックです。
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2012-02-28(Tue)

しばらくこの辺りで揉むかもしれません

結果的に昨日の利食いは正解となり、豪ドル円なんか1円以上戻ったので改めて売りました。
週末にみたポジションの偏りのデータからユーロ豪ドルも面白そうだったのでためしに一つ買ってみました。

新規
AUD/JPY 売 86.600
EUR/AUD 買 1.24670

トータルポジション残り
USD/JPY 売 80.040
USD/JPY 売 80.039
USD/JPY 売 80.234
USD/JPY 売 80.306
USD/JPY 売 80.500
USD/JPY 売 80.500
USD/JPY 売 81.000
USD/JPY 売 81.000
USD/JPY 売 81.281

EUR/JPY 売 109.439

GBP/JPY 売 127.142
GBP/JPY 売 129.030

AUD/JPY 売 86.456
AUD/JPY 売 85.592
AUD/JPY 売 86.000
AUD/JPY 売 86.724
AUD/JPY 売 86.600

EUR/AUD 買 1.24670
2012-02-27(Mon)

どんどん下がる

どんどん落ちてきますね。
投げ以外の何物でもないです。
自然の原理が働いている相場に人工的に無理に買い上げるからこうなる。
これでかなり楽になりました。

決済
USD/JPY 買 80.205
USD/JPY 買 80.193
EUR/JPY 買 107.345
AUD/JPY 買 85.752

トータルポジション残り
USD/JPY 売 80.040
USD/JPY 売 80.039
USD/JPY 売 80.234
USD/JPY 売 80.306
USD/JPY 売 80.500
USD/JPY 売 80.500
USD/JPY 売 81.000
USD/JPY 売 81.000
USD/JPY 売 81.281

EUR/JPY 売 109.439

GBP/JPY 売 127.142
GBP/JPY 売 129.030

AUD/JPY 売 86.456
AUD/JPY 売 85.592
AUD/JPY 売 86.000
AUD/JPY 売 86.724
2012-02-27(Mon)

決済したとたんorz

決済したとたんいきなり雪崩のように落ちてきました。。
もう少し見るのが遅ければよかったorz

でも相場とはそんなもんですね。
それで助かったことも何回もありますし。

それにしても週末いろんな記事を読んでいましたがそのほとんどが
円高終了、日本インフレ、第二のギリシャ、そんな記事のオンパレードでした。

これでは売り方が不在になってしまいます。
売りがいないということは買い方しか存在していないので
決済が出るのは売りのみ、下がれば買いのナンピンか損切り売りになるのでこうやって勢いのつく下落につながってしまいます。もうかれこれこういうのが3年くらい続いています。お陰で安心してドル円、クロス円を売っていられるのですがそれでもどこまで上昇して反転してくるかはさすがにわからないのでやはり資金管理が一番重要だと思っています。私の場合ドル円がたとえ100円に行ってもいいように予め計算して自分のポジションを組んでいます。100円に行くなんて思えませんが。

それにしても一気にプラテン。
とっちょっと戻りましたね。
昨年は対円は動かない時期が長かったのでいずれにしましてもボラティリティが出てくるのは大歓迎です。

決済
USD/JPY 買 80.485

トータルポジション
USD/JPY 売 79.800
USD/JPY 売 79.567
USD/JPY 売 80.040
USD/JPY 売 80.039
USD/JPY 売 80.234
USD/JPY 売 80.306
USD/JPY 売 80.500
USD/JPY 売 80.500
USD/JPY 売 81.000
USD/JPY 売 81.000
USD/JPY 売 81.281

EUR/JPY 売 107.940
EUR/JPY 売 109.439

GBP/JPY 売 127.142
GBP/JPY 売 129.030

AUD/JPY 売 86.456
AUD/JPY 売 85.592
AUD/JPY 売 86.000
AUD/JPY 売 85.249
AUD/JPY 売 86.724
2012-02-27(Mon)

落ちてきたので2つだけ決済

落ちてきたので2つだけ決済しました。
現在のレートで全体的にコスト(ほぼプラスマイナス0)ですが
また上がれば売りますし、下がれば少しずつ決済していきます。

決済
USD/JPY 買 80.710
AUD/JPY 買 86.061

トータルポジション
USD/JPY 売 79.210
USD/JPY 売 79.800
USD/JPY 売 79.567
USD/JPY 売 80.040
USD/JPY 売 80.039
USD/JPY 売 80.234
USD/JPY 売 80.306
USD/JPY 売 80.500
USD/JPY 売 80.500
USD/JPY 売 81.000
USD/JPY 売 81.000
USD/JPY 売 81.281

EUR/JPY 売 107.940
EUR/JPY 売 109.439

GBP/JPY 売 127.142
GBP/JPY 売 129.030

AUD/JPY 売 86.456
AUD/JPY 売 85.592
AUD/JPY 売 86.000
AUD/JPY 売 85.249
AUD/JPY 売 86.724
2012-02-27(Mon)

ポジション追加

6ポジション売り増しました。
これで23発となり予定の30まではあと7つ。
また頃合を見て売り増したいと思います。

それにしても先週の月曜の寄り付きと少し似ています。
ただしここまで大した押し目もなく一直線で綺麗にあがってきています。
筋は相当相場を作りたいようです。
押し目があったほうが綺麗にあがるんですが、先ほどからの下げが勢いがつけば今週はやはり下だとは思うのですがちょっと様子見です。

追加
USD/JPY 売 81.000
USD/JPY 売 81.000
USD/JPY 売 81.281
EUR/JPY 売 109.439
GBP/JPY 売 129.030
AUD/JPY 売 86.724

トータルポジション
USD/JPY 売 79.020
USD/JPY 売 79.210
USD/JPY 売 79.800
USD/JPY 売 79.567
USD/JPY 売 80.040
USD/JPY 売 80.039
USD/JPY 売 80.234
USD/JPY 売 80.306
USD/JPY 売 80.500
USD/JPY 売 80.500
USD/JPY 売 81.000
USD/JPY 売 81.000
USD/JPY 売 81.281

EUR/JPY 売 107.940
EUR/JPY 売 109.439

GBP/JPY 売 127.142
GBP/JPY 売 129.030

AUD/JPY 売 86.456
AUD/JPY 売 85.592
AUD/JPY 売 86.000
AUD/JPY 売 85.076
AUD/JPY 売 85.249
AUD/JPY 売 86.724
2012-02-26(Sun)

ポジションから今週の展望

週末のポジションデータを元に、今週の予想をしていきます。

まずはIMM円

0226.png

円買いポジションがかなり縮小しています。
これが火曜のデータですので既に0もしくは円売りポジションになっていると考えるのが妥当かと思います。

続いてシカゴ全体

02261.png

こちらはオリジナルでばとめてあります。
こういうデータを毎週つけることでデータの変化を頭に入れていきます。
今週は円と米10年債利回りに大きな変化が見られます。
これだけ動いているのですから当然ですね。
問題はここからどこまでいくかというところです。


続いてくりっく365

02262.png

02263.png

ドル円がこれだけ上昇しているにもかかわらず大きな変化がありません。
これは短期の個人は既にリグっていて、中長期はもっともっと上を狙っているためだと思われます。
ユーロ円のショートが増えていますね。ユーロドルもショートですのでユーロは全体的に下がりにくい相場となっています。

外為ドットコム
02264.png

02265.png

こちらはくりっくいりも円売りのポジションの残りが目立ちますね。くりっくはどちらかというと長期の人が多くて、一般業者スプレッドがせまく手数料もないことから短期・中期で回転させたい人が多い傾向があります。そうするとまだまだ円売りが多いので今回の上昇で円高が終わると考えている人が多いのがわかります。

OANDA
02266.png

OANDAがここでは海外の業者と考えて外人のポジションとして見ておきます。対円はドル円以外はほとんど見ないでいいでしょう。対ドルを中心にみます。ユーロの売りが目立ちますね。

最後に全部をまとめてデータを整理します。
ここで注意しないといけないのが、ここまで見てきたサイトも玉のサイズや流動性の違いもあるのでそこを整理し、さらにユーロドルとポンド円などではこちらも流動性が何倍も違うので相場全体に与える影響も全然変わってきます。これをレベルごとにわけて数値化したのが下記の図です。


02267.png

今回は全体的にそこまで大きくポジションは偏っていません。ただし先々週からのポジションがかなり移動してきているのでそれを持っている大口がどうでてくるかです。ここまで円を売ってきているのならここ1-2週間に起こった出来事の調整が入ってもいいですし、あまり対円があがっていかないようなら最後はいつものごとく投げが予想されますが個人が相当リグってしまったので下落スピードは遅くなるかもしれません。いずれにしも大口次第の展開が予想されます。
ポジションの傾きの最大としてはユーロ豪ドルの上昇が一番確立的には高いです。

※追記
まず左側が各通過ペアになり、相場に一番影響を与えやすいユーロドルが通常の3倍のポイントの配置になっています。ついでドル円、豪ドル/ドル、ポンドドルが各2ポイントで他通過ペアが1ポイントです。ただしあまり偏りがないと見られる時は0やユーロドルやポンドドルが少しだけだなと思えるときは1ポイントなどにしています。

ですので今回のように、ユーロドルのショートが溜まっているとそれはユーロ(通貨単体)に3ポイント、ドル(こちらも単体)にー3ポイントとしていき、各通貨ペアから各通貨へそれぞれポイントを加算していきます。そして一番下の合計ポイントで各通貨の合計を出して偏りがあるものを赤で表記しています。今回は、ドル・ユーロ・豪ドルとなりました。この三つで表せる通貨ペアはユーロドル・豪ドル/ドル・ユーロ豪ドルとなるけで、その中でもユーロの4ポイントと豪ドルのー3ポイントをあわせたユーロ豪ドルの偏りが一番大きいというわけです。

普段偏りが激しいときは各通貨で10ポイント近くいきますので、それと比べると今回は低い結果がでましたが、これまで偏っていた部分が削られているということは今回相場を牛耳っている筋が相当玉をもっているようですので、この筋の暴れ具合にさらに注目といったところです。


ドル --- ドル円を中心にドル買いが進んでおり、調整の余地あり。
円 --- 個人の短期勢は今回の上昇で利食い、長期勢は未だに保有。ただし大量に円売りを仕掛けている筋がいるのでここがどう動いてくるか。
ユーロ --- ユーロのショートが対ドル、対円でも溜まっている。爆発力が一番ありそう。
豪ドル --- 豪ドルのロングも大きく溜まっている。全体ではユーロ豪ドルの大きな上昇エネルギーとなっている。
ポンド --- 比較的おとなしそうだがユーロ追随と思われる。
スイス --- ユーロスイスの下の圧力となっているがSNB次第。
NZドル --- 豪ドル追随。
カナダ --- 商品・豪ドル追随。商品通貨
GOLD --- 1920ドルで天井はすでに打っているはず。
オイル --- イラン・中東情勢次第。米はドル安にもっていきたいがオイルだかという弊害がつきまとう。


というようなデータを週末は起こしています。
それと毎日こういうようなデータを比較して頭にいれておきます。
大切なのは数値の変化ですので毎日こういう数値を眺めて変化を頭にいれていきましょう。
次第にプライスボードを見ているとどれだけ出来高があって、売られているのか買われているのかプライスアクションでわかってきます。投資・投機なら買えば絶対に売りが出るし、売りから入れば絶対に買いの反対売買がでます。ただしいつ出るかは誰にもわからないので日々のデータの蓄積が重要になってきます。
2012-02-24(Fri)

売り増し増し

正直、今週のこの動きは想定していませんでした。
先ほどドル円*2、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円を売り増してこれでポジションは17つ。
予定の30まではまだ余裕があるのですがそろそろ良い感じになってきたと思います。

どの記事を読んでもインフレ、円高の終わり、トレンド転換といったワードが目立ちます。
今の私にはこれらは半信半疑です。相場のトレンド転換にはまだ早いと思っています。

追加
USD/JPY 売 80.500
USD/JPY 売 80.500
EUR/JPY 売 107.940
GBP/JPY 売 127.142
AUD/JPY 売 86.456

トータルポジション
USD/JPY 売 79.020
USD/JPY 売 79.210
USD/JPY 売 79.800
USD/JPY 売 79.567
USD/JPY 売 80.040
USD/JPY 売 80.039
USD/JPY 売 80.234
USD/JPY 売 80.306
USD/JPY 売 80.500
USD/JPY 売 80.500

EUR/JPY 売 107.940

GBP/JPY 売 127.142

AUD/JPY 売 86.456
AUD/JPY 売 85.592
AUD/JPY 売 86.000
AUD/JPY 売 85.076
AUD/JPY 売 85.249
2012-02-22(Wed)

ポジション業者別比較

円売りが思った以上に進んでいます。
というか日系平均もそうですが、筋はこの何連騰というのに今回賭けているみたいですね。

しかし冷静に考えてみると、ここまで円安が進んだといってもせいぜい78円が80円ちょっとになっただけで2円ばかり変わっただけです。これが90円、100円となれば完全にトレンド転換ですが、正直このくらいのレベルならまだまだ売っていて問題ないと考えています。ですので個人的にまだまだ余力は残してあります。

ここで3社ほどポジションを比較してみましょう。

■くりっく365
3655.png



■外コム
gaicom.png


■OANDA
oandaa.png


ドル円を見てみると

365
売23.6% /買73.4%

外コム
売24.9% /買75.1%

OANDA(左側が買いなので注意)
売51.74% /買48.26%

OANDAだけは売りと買いが逆転しほぼフラットになっていますが、日本の市場・業者は75%と付近と依然として買いが多いです。IMMのデータはまだ公表されていませんが、今回の上昇はこちらのショートの撤退と新しいロングの構築が要因かと思いますので、そう考えるともう少し買いが減っていてもいいと思ったのですがやはり今回の上昇は転換ととらえるのは早すぎると思います。日本の業者はまだまだポジションデータを出しているところがあるのでそちらも見てみたのですが、どこも同じような数字でした。結局買い玉が個人から筋へ移動しただけですのでその内この上昇の限界がきたら最後は投げになると考えています。

現在持っているポジションで豪ドル円の売りなどは利益がでていますが、まだまだこちらは確定せずにとっておきます。ドル円に関しても先ほどさらに売り増し、上値での指値もかなり入れておきました。上昇はこの段階では歓迎です。あがって!


ドル円80.04で二つ売り増し。

追加
USD/JPY 売 80.234
USD/JPY 売 80.306


トータルポジション
USD/JPY 売 79.020
USD/JPY 売 79.210
USD/JPY 売 79.800
USD/JPY 売 79.567
USD/JPY 売 80.040
USD/JPY 売 80.039
USD/JPY 売 80.234
USD/JPY 売 80.306

AUD/JPY 売 85.592
AUD/JPY 売 86.000
AUD/JPY 売 85.076
AUD/JPY 売 85.249
2012-02-22(Wed)

ドル円売り増し

ドル円80.04で二つ売り増し。

追加
USD/JPY 売 80.040
USD/JPY 売 80.039

トータルポジション
USD/JPY 売 79.020
USD/JPY 売 79.210
USD/JPY 売 79.800
USD/JPY 売 79.567
USD/JPY 売 80.040
USD/JPY 売 80.039


AUD/JPY 売 85.592
AUD/JPY 売 86.000
AUD/JPY 売 85.076
AUD/JPY 売 85.249


今夜あたり色々なポジション出しているところのデータまとめようと思います。
2012-02-21(Tue)

もう一回打診売り

欧州時間に入って動くかと思ったのですが、いまいちです。
本日朝の高値をひとまず天井と考えているのでもう一度ここの水準で売りました。

追加
USD/JPY 売 79.567
AUD/JPY 売 85.592

トータルポジション
USD/JPY 売 79.020
USD/JPY 売 79.210
USD/JPY 売 79.800
USD/JPY 売 79.567

AUD/JPY 売 85.592
AUD/JPY 売 86.000
AUD/JPY 売 85.076
AUD/JPY 売 85.249

これで8つの小玉です。
あがればまだまだ20発ほど売りたい。
ただ、今回の上昇はこのくらいが限界なのではと考えています。
先週のIMMの円買いが半数まで減っていてそれが火曜のデータですから
今朝までの約一週間でおそらく全てなくなっていることでしょう、それなのに80円も抜けれなかったというのは非常に上値の重たさを表しています。ただしまだ円買いからフラットになっただけで円売りの積み増しと考えたら80円を抜く余力はあるので一応まだ売りませる玉は残してあります。

いま見ているポジションはIMMだけでなく国内業者・海外業者・くりっく365・IMMと銀行のオーダー状況です。
少し時間があるときに一気にアップしたいと思います。
2012-02-20(Mon)

ドル円20対80の法則

ドル円は79.80円に売り指値を置いていたのですが、.80円というのは適当に置いたわけではありません。
ドル円は昔から.20と.80では必ずといっていいほど一旦とまります。
止まるといっても完全に停止というわけではないのですがここが一旦の節として動いてくるわけです。
チャートだと少し分かりにくいかもしれませんがプライスボードなどをみて値動き、プライスアクションを見ているとこの.20と.80の法則が作用していることがよくわかります。

何故ドル円だけこうなっているかというと本当に不思議なのですが、おそらく外人さんの発想では20ドル札などもあるしキリがいい数字なのかもしれませんね。でも他の通貨ペアはクオーターの.25だったりする場合もありますが。うーん謎です。最終的に答えを出すなら昔から.20.80が節として動いているからという答えになるのかもしれません。
2012-02-20(Mon)

現在のポジション

朝から仕掛けてきましたね。
仲値がてっぺんかと思ったのですが少し読み違えました。

ポジションは指値が当たっていたので。

追加
USD/JPY 売 79.800
AUD/JPY 売 86.000

トータルポジション
USD/JPY 売 79.020
USD/JPY 売 79.210
USD/JPY 売 79.800

AUD/JPY 売 86.000
AUD/JPY 売 85.076
AUD/JPY 売 85.249

おそらく今朝の高値が対円の高値だと思いますが、
ドル円は80円付近、豪ドル円は86.25円で売りますつもりです。
2012-02-18(Sat)

JFXさんのオーダー状況

JFXのニュース配信の中でインターバンクなどのオーダー状況を公開されています。
こちらは会員にならないと見れませんが、特に他の条件はないのでオススメです。




80.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
79.55円 超えるとストップロス買い
79.50円 売り輸出・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
79.30-40円 断続的に売り・超えるとストップロス買い

79.20円 2/17 21:47現在(高値79.23円 - 安値78.79円)

79.00円 買い、OP17日NYカット
78.60円 買い
78.50円 OP17日NYカット

これは金曜の21:47頃のデータですが79.20から上は売りもありますがストップロスの買いも目立ちますね。相場の世界は厳しいかな人を殺してナンボの世界ですからこういうストップが見えるとかなりの勢いでつけにいきます。他人の損は自分の利益となりますのでこういうことが起こるわけです。たまにそれで大失敗する人もいますが。。

これを見ると79.30-40円は完全につきましたが、79.50円は微妙ですね。一応ついたといえばついているんでしょうが遅い時間でしたし業者によってまちまちだと思います。だから完全に突破はされていない状況です。ここでオプションバリアもありますが一番の注目は売り輸出つまり、実需の売りが入っているところです。為替の世界は数多くのプレーヤーが存在していますが、その中でも実需は恐ろしいほどの影響力を持ちます。なぜかというと反対売買がおこらないからです。我々のように投資・投機家は差益を主に目的としているので買えばいずれ売りますしその逆も真なりなのですが、実需は買ったら買いっぱなし、売ったら売りっぱなしなのでこの反対売買が起きないわけです。ですので日本は長い間輸出が強くこのドル円の売りの実需が大きかった為に超長期間の円高となっている背景もあるわけです。

1949年の1ドル=360円から現在は約80円

こう見ると80円が70円、60円になろうとなんら不思議ではないような。
2012-02-18(Sat)

IMMの円売りが激しい

シカゴマーケットが引けた後にデータが公表されます。
IMMは主に投機筋いわゆるヘッジファンドなどが取引している市場ですので世界のお金を牛耳っている人達の動きがわかります。そして今回その中でも円に大きな動きが出ていました。

http://www.forexwatcher.com/cmepos.htm

021901.png

先週の約55000枚から約29500枚と半数近くまで減りました。これがまずドル円の上昇原因の一つだと考えられます。要はドル円を売っていた筋が日銀の政策転換を受けてドル円を買い戻した動きですね。ただしこのデータは先週火曜のデータですので大事なのはこれが現在どのようになっているかという推測です。火曜以降も金曜の引け間際までドル円は上昇を続けましたからこのポジションはさらに小さくなっているもしくはドル円の買いまで転換している可能性もあります。個人的には79.19も超えて79.50もついたのでかなりストップが出たのではと思っています。

そうすると、IMM以外の他のポジションデータでは依然ドル円の買いがまだまだある状態ですから、ドル円は買い持ちにした人も含めていずれ今度は投げの売りが入るのではと読んでいます。ただし勢いがあるのでどこまでこれが伸びるかは今のところわかりません。ただし80円というのは相当重いので私は79円から徐々に売り始めているわけです。今のところドル円は2回売っていますが、まだまだ余力はあるのでどんどん売って行きたいと考えています。
2012-02-18(Sat)

ドル円の高値引け

ドル円が79.50を超えて高値で引けました。
高値引けは予想通りですが、ここまで本当に強いドル円は久しぶりなので少し驚いています。
一応月曜の仲値付近でもう一度売りたいのでまた売り増しはしていません。

豪ドル円はドル円の上昇があったものの、豪ドル/ドルの下落に押されて結局やや押して終わりでした。
要はドル買いが進んだということですね。

週末はIMMをはじめデータがいろいろと揃うのでゆっくりみたいところです。
2012-02-17(Fri)

外コムの注文状況

FXには板がないと言われるが一応業者独自に出しているところもある。
外為ドットコムでは会員向けに一部提供している。
そこは会員になって一定の条件を満たさないといけないのが難点だが一ヶ月に一回取引すればいいのでそこまで難易度は高くない。ドル円ならすぐに手仕舞えば100円のコストで住む。
しかしそれも面倒だというなら野村雅道氏がブログで公開しているので見るといい。さすがにリアルタイムではないがそこまで板は急激に動くわけではないのでいいと思う。
もちろんこれは日本の一業者の板にすぎないというのを頭にいれておきたい。

野村雅道のID為替研究所 (Day)|外為どっとコムのFXブログ
http://www.gaitame.com/blog/nomura/
2012-02-17(Fri)

ドル円、豪ドル円、売り増し

ドル円、豪ドル円、売り増し
USD/JPY 売 79.210
AUD/JPY 売 85.249

トータルポジション
USD/JPY 売 79.020
USD/JPY 売 79.210

AUD/JPY 売 85.076
AUD/JPY 売 85.249

なかなかナットイク79.19を明確に抜けないですね。
どうもこの上が重たそうです。
豪ドル円も相当利益確定の売りが出ている模様。
いま小玉4つのポジションです。30発までは打つ余裕があるのでもう少し上がって欲しい。

おそらく今週はマンデーローフライデーハイ(月曜に一番安くてじりじりあがり金曜高値で引けること)で引けるのではないでしょうか。
これはトレンドを見るうえでかなり役に立ちます。
相場を張っているプロの多くはデイリー、ウイークリーでの成績も重視されるのでショートで今週引っ張っていた人は厳しそうですね。金曜の最後の最後までひっぱって切れて、来週は逆にマンデーハイ、フライデーローとなるかもしれません。
2012-02-17(Fri)

2/17、18時現在のポジション

USD/JPY 売 79.020
AUD/JPY 売 85.076

30ピップス刻みほどで上がったらさらに売っていきます。
利益確定はもっと下100ポイント以上はとりたいです。
中期なので焦らずゆっくり。相場が荒れているときなのどは私は逆に漫画を読んでいたりもします。
リカクが早くなってしまうのを防ぐためです。人間どうしても利益には勝てないんです。損失はみんな耐えるんですが。

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2012-02-17(Fri)

節について

節について

ドル円が前回介入で支えていた79.19付近で止まりましたね。
今回は日銀は直接関係ありませんが、こういう前回止まったところというのは
節とよばれおおきな転換線となります。では節とはどういうものなのかというと具体的には。

これまでの最安値、最高値
直近の高値 安値
半値戻し、三分の一戻し、三分の二(フィボナッチ) 
大台、買い注文や売り注文が置かれている
オプションのバリアやトリガーのポイント
買いや売りが多く出合ったポイント


では何故これらが節になるかというと、コストが大きく関係してきます。
例えば今回79.19より上で買ってしまっていた人はいままでかなり苦しい思いをしています
ですのでこの水準にやっと戻ってきてみんな売ってポジションを解消したくてしょうがないんですね。
ですからこういうポイント、節というのは止まってしまったりまたは逆に一度抜けるとストップもついて
突き抜けて行ってしまうということもあります。

私個人的には今回の上昇に関しては絶好の売り機会だととらえているので本日ドル円と豪ドル円を
売りましたし、上にあがってもまだまだ売れる余力を残してあります。もうちょっとあがってくれると嬉しいです。

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2012-02-17(Fri)

外為ドットコムのポジション

次は日本の業者を見てみましょう。
大手でも色々ありますがまずは情報をたくさん公開している外コムさんです。

ポジション比率情報
http://www.gaitame.com/market/buysell.html

このページの「ポジション比率情報ダウンロード[XLS]」
をクリックするとエクセルがダウンロードできて表示されます。

021701.png

どの通貨ペアを見ても買いが多いですね。もともと株なんかをやっていた方には売りからはじめるというのに抵抗がある人も多く買いから入る人も多いようです。ただしユーロ円、ユーロドルなんかは昨今の欧州危機の煽りも受けて買えないと判断している人が多いのも事実です。それで最近は逆にあがっていたりしますね。

あとやはり全体的には円売りをしている人が多いです。本日なんかは日銀の政策もあり79円をつけましたが、私はここから売りました。下がったり利益確定して上がったらまた売ってというのを繰り返しています。豪ドル円もついでに売りです。ただし私は中期でやっているので多少ここから上値を目指すのは想定の範囲内です。あまりレバレッジをかけずに私はやっています。余裕の資金と時間も大切です。

証券時代、短期と中期の人を色々見てきましたが、正直トータルの成績はそこまで変わらなかったです。だからいま相場にずっと張り付いていられないこともあり私は中期スタイルをとっています。中期といっても1日で終わるときもあれば2-3ヶ月もつときもありますが、大体は一ヶ月程度でしょうか。基本的にずっとドル円やクロス円をあがったら売り、下がったら利益確定でやっていますので、揉んでくれるのが一番嬉しいです。

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2012-02-15(Wed)

くりっく365の為替売買動向

取引所取引のくりっく365もデータを公開しています。というか取引所には義務があるのですね。
そしてこのくりっくを見れば何がわかるかというと日本の個人がどういうポジションを持っているのか、大衆がどのように考えてポジションがあるのかがわかります。

くりっく365の為替売買動向
http://www.click365.jp/

サイトは上記の公式サイトトップから左側の緑色の枠の「為替売買動向」と書かれたところをくりっくします。そうするとエクセルファイルが開くのでここからデータを読み解きます。

021504.png

幾つか見る箇所があるのですが、まずは一番分かり易いこのデータグラフから。
くりっく365は日本の取引所である東京金融取引所が運営しているサービスですので、顧客もほとんどが日本人です。なのでその多くが対円にからむものです。通常ならば世界で一番取引されているの通貨ペアであるユーロドルがランド円よりも少ないですね。。本来はありえないことなのですが、まぁこれが現実です。これをみたらランドは絶対に買えないですね。みんなあがるあがると思って買っているものがどうなったかというのは歴史が証明しています。

さて、話題を戻してここで信頼性が高い通貨ペアは、ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円になります。ポンド円はぎりぎりですが、まぁユーロとの相関性も強いので良しとしましょう。

ちなみに赤が買いで、青が売りですのでどの通貨ペアもほとんどが買いつまり円を売っているということになります。日本の個人は円を大量に売っていて円の価値が下がるのを今か今かと待っている状態ですね。ですので円高になるとメディアもいっせいに介入しろという大合唱が起こります。建前は輸出企業がどうとかいってますが、相当円売りをしている個人も企業も多いのでは?円を売っている人達は円が下がったら、つまりドル円が上がったら利益確定をして早く売りたいわけですから上値が重くなります。これによって相場の下落傾向がさらに強まるかたちになります。では円を買うにしても何で買ったらいいか、それはまた通過ぺアによって変わってきます。

このくりっくの数値だけで見ればドル円と豪ドル円がまず売りでしょう。ただし豪ドルは最近は株価への連動、さらにはスワップ目的の買いで上がったら売るという人が少ないのですぐに下がるという状態にはありません。ただし一度急落が起こるとストップがストップ売りを巻き込んで雪崩を起こす可能性があります。そのスピードはすさまじいものだと予想しますが、それがいつかというのはまだわかりません。私の予想としては中国がはじけた段階だと思います。豪の最大貿易相手国は中国ですし、市場が完全に開放されていない人民元の変わりに豪ドルは仮想人民元としても扱われています。BNPパリバの2012年の大胆予想では豪経済は今年大暴落するとの記事が出ていました。可能性は十分あると思います。

まだまだくりっくも他にみるところがあるのですがまた次回へ。
一番大事なのは一回このデータを見るのでは無く日々の値動きとポジションの相関性を見ていくことです。ポジションが増えたのに相場が逆に行っていることもあります。そのときに何が起こっているのか、そこが重要になってきます。

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2012-02-15(Wed)

IMMシカゴ筋の縦玉推移

外国為替市場でのプレーヤーは多義にわたります。
ここをご覧になっている方の多くは個人の方が多いと思いますが他にも、業者、証券/銀行、ヘッジファンド、輸出入実需、政府公的関連などなど世界各国から同じ土俵でドンパチやっています。先に書いた記事ではOANDAの説明をしたましたが、OANDAはFX業者ですので個人の玉が基本的には集まっています。さらに主に北米の個人が多いのでしょうか。日本ではまだそれほど顧客が多いようにはみえないのでなんともいえません。つまり何がいいたいのかというと、OANDAなど一社の情報ではFX市場全体の百分の一にも見たないポジション状況しか把握できないということです。もちろん統計的には同じように偏る傾向が強いのですが、さすがにそれだけで大事なお金をその情報だけでつぎ込むにはリスクが高すぎます。

ではどうすればいいかといのが今回のIMMに繋がってきます。IMMはシカゴにあるマーケットのことですが基本的にここにつないでいるのは世界中の筋です。筋とういのは色々ありますがわかりやすくいうとヘッジファンドだと言っていいと思います。大金を一気に動かす錬金術師達ですね。彼らの大口の玉がここに集まってきます。

IMMは取引所ですので毎週火曜日の玉をその週末に公開しています。オリジナルのサイトから数字を引っ張ってくるのが一番正確ではあるのですが、今では国内の業者さんたちも綺麗に日本語でまとめていてくれたりするのでそちらろ利用するのが手っ取り早いです。私が主にみているのは

FOREX WATCHER
http://www.forexwatcher.com/cmepos.htm

です。更新も土曜の早い時間にされているので昔からここをみています。

021503.png

上記が今週までの建て玉の推移となるのですが、これはOANDAのとは少し違いますね。まず「円・建て玉グラフ」となっています。ドルが機軸通貨なのでそもそも対ドルなのは当たり前なので円と書いてあります。つまりはドル円のことです。ただしここで気をつけなければいけないのがグラフが下のほうに集中していますが、これは円売りになっているという意味ではありません。ドル円として売られているので下は円の買いを意味しています。後ほど日本の個人のポジションのサイトをアップしていきますが、筋と個人のポジションは全く逆の関係にあることが多いです。日本人は特に日本にネガティブでいつかドル円は100円に戻るだろうと大きな円売りポジションを長く膨大に抱えています。しかしヘッジファンドなどはいずれそうなるかもしれないが、まだその時ではないと莫大な円買いをしかけています。ただ彼らは流れが変わると一気にポジションを解消して反対に持つ傾向があるので、これは彼らの動きをとらえるのに非常に有効です。2011年の震災の時は円買いを一斉にしかけて個人のストップをかなりこなし、その後は円売りのポジションが数日で膨大になりました。ただそれでも最終的には円買いにまた戻っています。

IMMはヘッジファンドなどの投機筋の動きをみるのに非常に効率が良いのですが、火曜のデータが週末にならないとわからないというのが難点です。これは上級テクニックになってくるのですが他でリアルタイムに更新されているデータや値動き・出来高からどれくらいポジションが解消されたかというスキルも必要になってきます。そこのテクニックはまたの機会に触れたいと思います。

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2012-02-15(Wed)

OANDAのユーロドルから個別通貨を読み解く

では次に同時刻のユーロドルの注文とポジションを見てみましょう。

OANDAユーロドル
http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/forex-order-book


021502.png

見方はドル円の時と全く同じなのですが、そもそも外国為替というものを考えるときに必要になってくる知識があります。それはドル円やユーロドルは通貨ペアであって通貨ではないということです。つまり通貨とはドルやユーロ、円のことであるのでまずはそちらを考えないといけません。現在の基軸通貨が米ドルなので基本的に為替市場ではドルを基本的に考えています。日本人だとユーロ円や豪ドル円などをよくみますが、世界標準だとそのような通貨ペアは存在していません。ユーロ円は、ユーロドルとドル円からの掛け算で算出しています。

例えば
ドル円が78円
ユーロドルが1.3000ドルだとすると

78*1.3=101.4

ユーロ円は101.40円となります。
どうですか?現在値を入力して計算してみてください。


と、これがマイナー通貨ペアの算出方法でこれ自体は特に重要ではなく、そもそも多く取り引きされている通貨が何なのかというのが一番重要になってきます。なぜならマイナーな通貨などほとんど市場に影響を与えないからです。大きく取り引きされている通貨ほど市場に大きなインパクトを与えます。そしてそれが現在は米ドルであるということです。なので米国の経済や政治ニュースはとても大きな効果をあたえますし世界が注目しています。

そして通貨ペアで考えるとドルを基軸通貨として一番取り引きされているのがユーロドルです。これだけで市場のおよそ3-4割程を占めています。次にドル円、ポンドドル、豪ドルドルがそれぞれ1割程。ちなみに前世紀の基軸通貨はポンドでしたね。次は人民元になるんでしょうか??そしてドルカナダ、ドルスイス、NZドルなどがそれぞれ5%程度です。

つまりNZなどは金利も高く人気のある通貨ですが、あまりにも市場規模が小さく大口の玉で簡単に動いてしまうのでことポジショントレードにはあまりむきません。各社のオーダーを見ても一人の大口の玉でパーセンテージがガラッと変わってしまう傾向が強いためです。

なのでポジショントレードでは基本的にユーロ、円、ポンド、豪ドルを各個別の通貨として見ていく必要があります。その上で例えばユーロドルの買いのポジションが溜まっていたらそれはユーロの売り、ドルの買いのサインであり、またドル円の買いも溜まっていたらドルの売り、円の買いのサインにもなります。このふたつでドルの買いと売りが打ち消しあってしまったので残ったユーロの売り、円の買い、つまりユーロ円の強力な売りのサインとなるわけです。2011年の前半はこのサインが強烈で最終的にはユーロ円が100円割れとなりました。

以上が、通貨を割合ごとに個別に計算していく方法です。

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2012-02-15(Wed)

OANDAの注文とポジション

ポジションをチェックする上で視覚的に一番わかりやすいのがOANDAのサイトです。OANDAは米国のFX業者ですが最近は日本にも進出してきたみたいですね。ここの業者はかなり色々なツールを無料で提供しているのでのちのち使えるツールを出していこうかと思います。

まずは視覚的にも一番分かり易いこの分析ツールから

OANDA 外国為替注文書
http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/forex-order-book#USD/JPY

021501

これは2/15日現在のドル円の未決済の注文とポジションです。
まずは左側の注文状況から見て行きましょう。
注文状況とはそのままでお客さんが市場に出しているオーダーのことです。横のラインの真ん中、78.44が現在のドル円の価格ですのでそこから下が現在より安くなったら施行されるオーダーです。そして縦のラインの右側が買い、左側が売りオーダーです。少しわかりにくくなってきたかもしれないので要約します。

右下:普通の買い待ち注文
左上:普通の売り待ち注文

は分かり易いですね。では

右上:損切り買い注文
左下:損切り売り注文

となります。この損切りに関してはつけばつくほど相場が一気に動く傾向が強いので見逃せない点です。筋は相手を本気で殺しにきますから、こういう損切りオーダーが溜まっているところには本気で玉をぶつけてきます。私もそれで何度痛い目にあったか。。。相場では大半の人が損するというのはこういう理屈があるんですね。でもこういうのを知っていたら逆にとることもできるので生き残ること、儲けることもできるようになってきます。

続いて右側のグラフ未決済のグラフについて。

こちらは現在プレーヤの抱えているポジションになります。
縦のラインよりも右側が買い持ち、左側が売りもちです。こちらもわかりやすくいうと。

右下:買い持ちで利益が出ているポジション
左上:売り持ちで利益が出ているポジション
右上:買い持ちだが損失が出ているポジション(通称クソポジ)
右上:売り持ちだが損失が出ているポジション(通称クソポジ)

少し悪い言葉を使ってしまいましたが、用語なので覚えていて損はないと思います。
このポジションを見る上で何が有効なのかというと、絶対に反対売買があるということです。
反対売買があるということは買い持ちなら売りたくてしょうがないという人達がたくさんいるということです。
なので相場があがればみんな売ってきて、あがりにくい相場になりますし、下がれば一気に損切りオーダーが雪崩のようについて暴落することもあります。相場の急変時はいつもこのストップオーダーが関係していますね。

ちょっと疲れたのでこの辺で。。だいたい基本の1%くらい説明ができたかな?
とまぁ自分でも書いていて整理できるのでやはり文字に起こして文章にするという作業はいいですね。

今回はドル円だけの説明になってしまったので、他の通貨ペアとの兼ね合いをみたいと思います。
為替はドル円だけではないので、日本人だと円を中心に見てしまいますが、現在の基軸通貨は米ドルです。

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2012-02-15(Wed)

このサイトについて

当ブログへ起こしいただきましてありがとうございます。

こちらをご覧になっているということは少なからずFXに興味がある方だと思いますが、トレーダーはやはり孤独です。自分の裁量で全てが天国にも地獄にもなります。そんな張り詰めた生活の中で当ブログが少しでもお役にたてるよう情報交換などできたらいいかな思い開設しました。

個人的には証券会社でのディーラー時代に培ったノウハウを少しずつ記載していこうかと考えています。
わたしがディーラー時代、一番注目していたのはポジションの偏りで国内外の銀行・証券、業者、個人と幅広く見ていました。

ここで言う「ポジショントレード」とは一般的な解釈と少し違い、市場に現在ある売りと買いの比率に着目したポジションのトレードです。例えば既にドル円の買いを持っている人が多ければ多いほど売りたい・売らなければいけない人が増えてきます。それはドル円の重しとなり将来的に下落することが予想されます。なぜなら投資・投機ポジションとして買った以上、反対売買が必ず出るからです。

それを利用し逆のポジションをとっていくのが私のオリジナルポジショントレード手法です。ここ2~3年はドル円クロス円の買いが異常な程増えてきました。国内外を含め、日本総悲観論が市場を支配しているのは事実ですが、実際に円高になり国債も暴落しておりません。その度に私はひたすらドル円、クロス円を売ってきました。もちろん一時的に円安になり苦しい時も多々ありましたが結果は皆さんご存知の通り超円高となりました。

このサイトで公開しているデータは国内外の個人・業者・銀行・取引所など様々なところから収集しています。市場によって、通貨ペアのアマウントや出来高が異なりその信頼性も変わってくるためにより多くの場所からのデータが必要になってきます。それを私のオリジナルの計算方法で公開もしておりますので何かの参考になればと思います。

ブログで書いていれば自分でも忘れずに覚えやすいのもあります。
ご質問等ありましたらコメント欄などからお気軽にどうぞ。

それではよろしくお願いいたします。

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オリジナルポジショントレード
FXポジショントレードはディーラー時代にあみだした独自のトレードスタイルです。

市場参加者が持っている現在のポジションを収集し計算します。例えばドル円の買いを持っている人が多ければ多いほど売りたい人・売らなければいけない人が増えてきます。それは重しとなり将来的に下落することが予想されます。

それを利用し逆のポジションをとっていく手法です。ここ数年の円高時代にはドル円クロス円の買いが異常な程増えたのでひたすら売ってきました。最近はその逆の傾向に近づきつつあります。

データは国内外の個人・業者・銀行・取引所など様々なところから収集しています。

ご質問がありましたらコメント欄からお気軽にどうぞ。
プロフィール

サミー

Author:サミー
証券会社の元為替ディーラーです。カバー(お客さんの注文を市場に流す仕事)もプロップ(自己売買)もやっていました。成績はそこそこよかったのでは?

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